ailzy / RISKIM

RISKIM基金资产配置框架

基于多因子模型预测的动态组合调仓策略

项目说明

1. 概述

   从回测主引擎backtest.py说起：

   (1.1) 数据模拟

    构建datagate迭代器用于回测模拟，根据配置条件判断回测起止。
   

   (1.2) 账户构建

    account模块包括单账户singleacct和多账户multacct。模拟收益指标、手续费扣除、仓位调整等。
   

   (1.3) 日志系统和配置初始化

   (1.4) 多超参数账户组

    稍后的算法流程中会介绍模型构建。backtest.ini中提供了几组模型构建必备参数（gridsearch超参数），
    我们为每一组交叉参数构建一个模型并绑定一个账户。
   

   (1.5）三种策略

    我们依据macct_dynamic_list中历史最优收益对应的超参数确定macct_dyaction。该超参数确定macct_dyaction
    的模型，并完成调仓。两个基线策略为:macct_oneshot即不做调仓，macct_constant为等市值调仓。
   

2. 多因子模型

...待完成

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